هندسة نظام التداول الإلكتروني

تعليم التجارة الإلكترونية.

تداول الأسهم والسلع يسبق اختراع الكمبيوتر - ناهيك عن التلغراف والهاتف. وقبل التبادل التكنولوجي، كانت التبادلات المبكرة أقل بكثير من التجمعات غير الرسمية لرجال الأعمال المحليين الذين لديهم مصالح مشتركة، مثل مشتري القمح وبائع القمح. ومع مرور الوقت، أصبحت الاجتماعات أكثر رسمية وتنظيما حيث وضع المشاركون قواعد ولوائح مشتركة. في نهاية المطاف، تطور احتجاج مفتوح - نظام حيث يتم استخدام العطاءات اللفظية وإشارات اليد لنقل المعلومات عن الطوابق التجارية للتبادلات.

في عام 1969، أطلقت إنستينيت (اسمه في الأصل الشبكات المؤسسية) أول نظام الآلي للمؤسسات الأمريكية لتجاوز الطابق التجاري والتجارة مباشرة مع بعضها البعض على أساس سري. ظهر ناسداك على الساحة بعد عامين، في عام 1971. في البداية، كان نظام الاقتباس الآلي الذي سمح للتجار وسيط لمعرفة أسعار الشركات الأخرى التي تقدم - ولكن لا يزال التعامل مع التداول عبر الهاتف.

وبعد عدة سنوات، أنشأت بورصة نيويورك نظام تحويل الطلب المعين (دوت)، الذي سمح للسماسرة بتوجيه الأوامر مباشرة إلى متخصصين على الأرض. في عام 1984، ظهرت الجيل القادم من سوبيردوت، مما يسمح بإرسال ما يصل إلى 100،000 سهم إلى الأرض في آن واحد.

في نهاية المطاف، عرضت بورصة ناسداك نظام التداول الآلي الخاص بها - نظام تنفيذ الطلبات الصغيرة (سويس) - وسرعان ما تبعت عمليات التبادل الأخرى حذوها.

في حين لا تزال تستخدم احتجاج مفتوحة اليوم إلى حد محدود، فقد تم استبدال تقريبا تقريبا من قبل النظم الإلكترونية التي تقدم أخطاء أقل، وسرعة التنفيذ وكفاءة أفضل. التجارة الإلكترونية تهيمن على العالم المالي، ويمكن أن يكون مفيدا للمستثمرين والتجار لفهم كيف يعمل. لمساعدتك في البدء، إليك نظرة سريعة على التداول الإلكتروني - بما في ذلك التبادلات والتكنولوجيا الرئيسية.

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سوف تصف الهندسة المعمارية التالية المبادئ التوجيهية لل إسو / إيك / إيي 42010 ونظم الهندسة المعمارية وصف الهندسة المعمارية القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:

تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.

تعريف هندسة البرمجيات.

لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.

وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. ولتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / إنشائه للتو يجعل قرارات تداول ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟

البنية المفاهيمية.

وتصف الرؤية المفاهيمية المفاهيم والآليات رفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.

العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.

ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.

مرجع البنى.

لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).

وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).

المنظر الهيكلي.

ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.

مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.

التكتيكات المعمارية.

ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:

نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) وإخطار الازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية مع القدرة على الترقية (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.

القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.

عرض السلوكية.

ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.

التكنولوجيات والأطر.

والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:

كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.

وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.

استنتاج.

وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:

التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.

ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبة في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية.

للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.

القصة السابقة.

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

قصة المقبلة.

المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.

نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبارا مستمرا والتبديل للحفاظ على أنها ذات الصلة. قراءة جيدة!

1 فبراير 2016.

عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.

شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!

يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشر كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

فامسي محادثات التكنولوجيا.

فامسي تشيميتيغانتي & # 039؛ s الأسبوعية الموسيقية على تطبيق البيانات الكبيرة، الغيمة، & أمب؛ تكنولوجيا الوسيطة لحل التحديات الصناعة. نشرت كل يوم جمعة أو الأحد (إذا كنت مشغولا جدا). جميع الآراء هي تماما بلدي. أنا أكتب هذا بلوق حتى القراء لا يجب أن تنفق المال على الاستشاريين باهظة الثمن.

تصميم وعمارة منصة التداول العالمية الحقيقية .. (2/3)

هذه المقالة هي الدفعة الثانية في سلسلة من ثلاثة أجزاء تتحدث عن قضايا الأعمال التي تواجهها عمليات التداول الكبيرة & أمب؛ البنى التحتية في مجال أسواق رأس المال. هذا المنصب يناقش بنية مرجعية العالم الحقيقي باستخدام تقنيات البيانات الكبيرة وأكثر تقنية في الطبيعة. وسيركز الجزء الأخير من هذه السلسلة على توصيات الأعمال المتعلقة بالابتكار التخريبي في هذا المجال.

مع العولمة التي تقود أسواق رأس المال وعدد متزايد من المصدرين، يجد المرء قدرا متزايدا من التعقيد عبر مجموعة من الأدوات المالية والأصول (الأسهم والسندات والمشتقات والسلع الخ) وأماكن (نيس، ناسداك، سم، برك مظلمة إلخ.). أضف إلى ذلك هوامش التقلص & أمب؛ الضغوط التنظيمية هي أيضا دفع اللاعبين شراء الجانب للنظر في كيفية العمليات التجارية الحالية & أمب؛ فإن تكامل النظم يعمل حاليا بهدف جعلها أكثر شفافية وكفاءة ومرونة.

إن السائقين التجاريين (كما هو موضح في أول وظيفة في هذه السلسلة من ثلاثة أجزاء) من منظور أسواق رأس المال -

1.Re أداة البنى التحتية التداول القائمة بحيث تكون أكثر تكاملا بعد اقتران فضفاضة وفعالة.

2. تطبيق استراتيجيات التداول المعقدة التي هي كمية في الطبيعة عبر مجموعة من فئات الأصول مثل الأسهم، العملات الأجنبية، صناديق الاستثمار المتداولة والسلع الخ.

3.Needing لإدراج أحدث & أمب؛ (وسائل الإعلام الاجتماعية، وبيانات الاستشعار، وتاريخ النقر) وليس فقط المصادر التقليدية (بيانات السوق، وبيانات الموقع، وبيانات M & أمب؛ A، وبيانات المعاملات وما إلى ذلك). سرعة نقية يمكن فقط الحصول على شركة حتى الآن.

4. إعادة تهيئة أنظمة التجارة القائمة لتكون قادرة على استيعاب مجموعة من العملاء المحمول الذين لديهم مصلحة مستمدة في اشتقاق التحليلات. على سبيل المثال تزوج بيانات القراد مع معلومات هيكل السوق لفهم سبب تراجع بعض الأوراق المالية أو ارتفاع في بعض النقاط وأسباب ذلك (على سبيل المثال بيع المؤسسات أو الصفقات المرتبطة بالأسهم مع المشتقات)

5. مساعدة التجار خلق خوارزميات وكذلك تخصيص هذه لتكون قادرة على توليد ميزة تنافسية ثابتة.

والحاجة إلى ساعة هي توفير قدرات البنية المؤسسية حول تصميم منصات التداول المرنة التي تقوم على الاستخدام الفعال للبيانات والسرعة وخفة الحركة والهندسة الخدمية الموجهة. اختيار المصدر المفتوح هو المفتاح لأنه يسمح لهيكلية مرنة ومرنة يمكن تعديلها واعتمادها على مراحل & # 8211؛ كما سترى قريبا.

منصات التداول هي المعنية بتنفيذ أوامر القادمة من مديري المحافظ على الجانب الشراء، وإدارة النظام & أمب؛ والرصد من خلال عملية التنفيذ وتوفير الوصول الإلكتروني إلى مجموعة واسعة من الأماكن. من جانب بيع واحد يحتاج إلى تقديم الدعم للتعامل مع طلبات العملاء وإدارة الصفقات التجارية.

يجب تلبية متطلبات العمل التالية من الأنظمة التي توفر إمكانيات البيع / البيع & # 8211؛

العمارة يجب تقديم الدعم الجبهة، منتصف & أمبير؛ وقدرات التداول المكتب الخلفي مع دعم كل من استراتيجيات التجارة القائمة على أساس بسيطة ومعقدة وخوارزمية دعم دورة حياة التنمية & أمبير؛ والانتقال السلس من حيث باكتستينغ والتنفيذ المباشر للاستراتيجيات المذكورة أعلاه. في دعم قصير تكرارية و ديفوبس المنهجية القائمة. والهدف من ذلك هو التأكد من أن الناس قادرون على تطوير نماذجهم يمكن اختبار نماذجهم عبر أوسع طيف من فئات الأصول في الطريقة الأكثر إنتاجية ممكن عرض مصممة بشكل جيد & أمب؛ والتجارة بديهية للغاية و أوس النازل لإدارة التجارة مع دعم التكنولوجيات النقالة. هذا أمر بالغ الأهمية في ضمان تجربة سلسة للمستخدم دعم التداول نموذج الأعمال كخدمة & # 8211؛ تاس التي يمكن بيعها كمرفق على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة دعم هجين & أمب؛ نموذج النشر التدريجي. الخدمات التي توفر وظائف الأعمال الأساسية يجب أن تكون قابلة للنشر على طول الطريق من المعدن إلى أجهزة القياس الافتراضية إلى حاويات عامل ميناء على سحابة خاصة أو عامة كما هو مطلوب. ويتمثل أحد المتطلبات الأساسية في استخدام برمجيات المصدر المفتوح والسلع دعم نموذج التداول القائم على قاعدة (إعلانية) التي سوف تتطور لدعم التحليلات التنبؤية مع دعم متأصل لكل من معالجة الأحداث المعقدة (سيب) فضلا عن سير العمل (دعم مثالي لمعيار ببن التدوين) دعم التكامل مع مجموعة واسعة من المشاركين الخارجيين في جميع أنحاء العالم. يجب أن تكون المنصة عالمية حقا من حيث دعم التبادلات & أمب؛ (الفوركس، مفتوحة عبر ساعات مختلفة دعم مجموعة واسعة من المنتجات المالية والأشكال مع فيكس يجري الأساسي توفير الدعم لالتقاط النظام والتجارة وعبور توفير القدرة على عبور بيع وبيع أوامر السوق الجانبية (عندما يتم الكشف عن كلا الجانبين أوامر في النظام) الطريق السيارات وتنفيذ أوامر على أساس الحسابات والكمية وبيانات السوق في الوقت الحقيقي دعم غيرها من متطلبات معقدة ترتيب النظام حسب الاقتضاء وأخيرا، ودعم درجة عالية من التدرجية، كما تنمو أحجام & # 8211؛ النظام يجب أن تكون قادرة على أوتوسكيل إلى يستوعب حجم كبير من الصفقات / ثانية مع الكمون المرغوب فيه في ميلي ثانية و سلا محددة جيدا & # 8217؛ s لإدخال الطلب والتعافي من الكوارث على الأقل.

في طبقة التطبيق & # 8211؛ (سوا) أو حتى الخدمات الصغرى اختيار فئة إسب / رسالة لربط جميع المشاركين في السوق معيار الرسائل المفتوحة - أمكب (بروتوكول قائمة انتظار الرسائل المسبقة) الذي تم اختياره كبروتوكول النقل المفضل لأسباب تتعلق بالأداء والصناعة. وقد عانى البائعون والبروتوكولات القديمة من البنى التحتية القديمة من قبل البورصات المالية والبورصات لتحسين تكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وقد تم تطوير أمكب من قبل مجموعة من البنوك والبائعين (جب مورغان و ريد هات، فموير من بين أمور أخرى) ويعمل كلغة مشتركة للخدمات المالية العمود الفقري الرسائل. وينتشر الآن في مجموعة من الصناعات بدءا من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى تقنيات عمليات (عبر القطاعات). استخدام أمكب يتجنب قفل و مكلفة التكنولوجيا سد. وعلاوة على ذلك، فإن منظمات مثل نيس كانت الرائدة في تطوير تقنيات مثل أوبنماما، التي تعتزم توفير بائع أبي الوسيطة الملحد الذي يدعم الحدث الحدث مدفوعة الرسائل. واحد استخدام إكسمبل هو السماح لبائعي بيانات السوق لنشر رسائلهم مثل يقتبس & أمب؛ يتداول على منصة قياسية الصناعة مع السماح لهم لبناء الخدمات القائمة على القيمة على المنصة. لدينا نية هو دليل المستقبل لدينا العمارة من قبل مستندة على معايير مفتوحة فيكس (تبادل المعلومات المالية) تشغيل فوق أمكب سيكون بروتوكول تبادل الأعمال الأساسية أباتشي كافكا أو فيوز إسب اختيارها فئة الرسائل أو خدمة الحافلة A برمز (قواعد الأعمال نظام مغمت ) القواعد، سيب و بم تحت مظلة واحدة. يحتوي هذا المستوى على التعريف ووقت التشغيل لقواعد إدارة النظام، والتوجيه، والعبور، والمطابقة. في تحليلات الذاكرة المقدمة من قبل في شبكة بيانات الذاكرة أو حتى باستخدام شرارة في طبقة الذاكرة وتستند طبقة البيانات على منصة أباتشي هادوب ويتم تصميمها على أساس العمارة لامدا (التي وضعتها ناثان مارز). مزيد من المعلومات عن ذلك في الأقسام التالية.

الشكل 1 - العمارة المرجعية لمنصة التداول.

المكونات الرئيسية لهندسة منصة التداول كما هو موضح أعلاه هي & # 8211؛

نظام إدارة النظام - الذي يعرض بوابة تفاعلية غنية مع واجهة المستخدم. العملاء الاتصال في وسطاء عبر الهاتف أو مكان أوامر إلكترونيا. يتم توجيه هذه الأوامر إلى أومز. يتلقى نظام إدارة العمليات الأوامر، ويؤدي المطابقة المناسبة ويقرر أفضل السبل والسعر على أساس قواعد العمل / الأحداث المعقدة ومن ثم توجيهها إلى مكان السوق المناسب للحصول على هذه شغلها خدمة توزيع بيانات السوق الاتصال بمزودي بيانات السوق (على سبيل المثال بلومبرغ، تومسون ريوترز الخ) وإرسال تحديثات منتظمة إلى أومز، قواعد حول ما هي بيانات السوق تصبح نقطة مرجعية ل أومز، أي إذا كانت نفس بيانات السوق المتاحة من مصادر متعددة التي تأخذ الأولوية يتم أيضا الربط عبر بوابات فيكس للتوزيع الخدمات. ويضيف نهج قواعد العمل بعدا آخر إلى بم من خلال تمكين واحد إلى الاستفادة من المنطق التصريحي مع قواعد الأعمال لبناء المدمجة وسريعة وسهلة الفهم منطق التداول. مثال على ذلك في قطاع (مثل منصات التداول، طلبات الاكتتاب بالرهن العقاري) حيث تؤدي ظروف السوق إلى تغيير قواعد العمل وكذلك العمليات التجارية التي يتم تضمينها بما يرضي طلبات الشراء / البيع. كومبلكس إيفنت بروسسينغ (سيب) & # 8211؛ المصطلح الحدث في حد ذاته هو في كثير من الأحيان مثقلة ويمكن استخدامها للإشارة إلى عدة أشياء مختلفة، اعتمادا على السياق الذي يتم استخدامه. في منصة التداول لدينا، عندما يتم تنفيذ عملية بيع، فإنه يتسبب في تغيير الدولة في المجال التي يمكن ملاحظتها على العديد من الجهات الفاعلة، مثل سعر الأوراق المالية التي تغيرت لتتناسب مع قيمة العملية، صاحب الفرد والأصول المتداولة التي تتغير من البائع إلى المشتري، وميزان الحسابات من كل من البائع والمشتري التي يتم قيدها والخصم، وما إلى ذلك. اعتراض سحابة من هذه الأحداث ووجود عملية تجارية التكيف والرد عليها هو المفتاح للحصول على منصة التداول رشيقة. طبقة إدارة البيانات تمتد مخازن المعلومات مثل ماجستير الأمن، العميل ماستر، القابضة والحساب / المنتج ماستر الخ هذه الطبقة أيضا بحاجة للتعامل مع إدارة البيانات.

الشكل 2 - نمذجة قواعد التجارة.

يمكن عرض تدفق البيانات في النظام كما هو مبين أدناه & # 8211؛

الشكل 3 - التدفق العام لعملية التداول.

والقصد من اعتماد بنية سوا (أو حتى ميكروسرفيسز) هو أن تكون قادرة على المكونات تدريجيا في خدمات الأعمال خفيفة الوزن مثل قياس الأداء، والمراقبة التجارية، وتحليلات المخاطر، والتسعير الخيار الخ.

ويستند معمارية البيانات على نظام لامدا التي وضعتها ناثان Marz. The العمارة لامدا يحل مشكلة الحوسبة وظائف تعسفية على البيانات التعسفية في الوقت الحقيقي من خلال تحلل المشكلة إلى ثلاث طبقات: طبقة دفعة، وطبقة خدمة، وطبقة السرعة .

الشكل 4 - تدفق عملية البيانات (المصدر فولتدب)

على مستوى عام عالية جدا بنية البيانات لديها 3 مكونات.

طبقة الدفعة & # 8211؛ باستمرار يختلط، ومخازن ومعالجة بيانات السوق، بيانات وسائل الاعلام الاجتماعية، البيانات المرجعية، بيانات الموقع وغيرها باستمرار بريكومبوتس المشاهدات طبقة سرعة العمليات في الوقت الحقيقي يغذي & أمب؛ تنتج وجهات نظر تكتيكية لنفس طبقة الخدمة التي تحمل وجهات النظر دفعة ذات الصلة للاستفسارات التي يحتاجها تحليلات تنبؤية.

وتهدف العمارة لامبدا في التطبيقات التي بنيت حول التحولات غير المتزامنة المعقدة التي تحتاج إلى تشغيل مع الكمون المنخفض (على سبيل المثال، بضع ثوان لبضع ساعات) الذي هو تماما مناسبة لحالة أعمالنا.

فعالة من حيث التكلفة - كومة المصدر المفتوح يقلل من التكلفة تقريبا بنسبة 50٪ بالمقارنة مع نظام إرث بنيت على المركزية أو التكنولوجيا الملكية. إدارة البيانات & # 8211؛ توفر بشكل فعال من قبل هادوب كومة قابلة لل - يوفر درجة عالية من قابلية في الهندسة المعمارية مبتكرة - بنيت على الهندسة المعمارية الأكثر قوة والتكنولوجيا للدولة من بين الفن نشر - يدعم مجموعة متنوعة من أبنية النشر، في المباني أو على سحابة تحميل موازنة الدعم بنيت للتعامل مع زيادة حجم الرؤية في قواعد العمل، فضلا عن دعم لرصد سير العمل.

ولا يمكن نشر منصات تداول العصر الجديد المبنية على المصدر المفتوح عبر البيئات المادية والظاهرية والمتنقلة والسحابية فحسب، بل تشمل أيضا نماذج تكميلية & # 8211؛ والتكامل، وقواعد الأعمال ومعالجة الأحداث المعقدة (سيب) قدرات يمكن أن تضيف إلى الكفاءة التشغيلية، ونماذج الأعمال الجديدة، وإدارة المخاطر أفضل & أمب؛ في نهاية المطاف على درجة أعلى من الربحية.

شارك هذا:

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

مرحبا تشيميتيغانتي سان. وظيفة ممتازة والبصيرة. هل يمكن أن يرجى تغطية موضوع التجارة البنى وكذلك عند القيام حلقات العمل الابتكار في طوكيو & # 038؛ سيول في أغسطس؟

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

حاليا أنا أخذ فئة حول أبنية البرمجيات. في هذه الفئة يختار كل طالب نظاما، ويحدد متطلباته المعمارية، ويصمم حلا قادرا على تلبية تلك المتطلبات. لقد اخترت نظام التداول الحسابي بسبب التحدي التكنولوجي ولأنني أحب الأسواق المالية. تستخدم أنظمة التداول الخوارزمية الخوارزميات الحسابية لاتخاذ قرارات التداول، وتقديم الطلبات، وإدارة الطلبات بعد تقديمها. في السنوات الأخيرة اكتسبت أتس شعبية وتمثل الآن غالبية الصفقات التي وضعت من خلال التبادلات الدولية. يتم التمييز بين التداول المبرمج والتداول الخوارزمي. يتضمن التداول المبرمج كسر أوامر الأسواق الكبيرة في حزم من الأسهم الأصغر حجما. في هذه المقالة، يعتبر التداول المبرمج مطلبا أمنيا لأحد أتس.

أنظمة التداول الخوارزمية.

يتحدث بشكل عام، وهناك خمسة أنواع من المشاركين في السوق: المستثمرين التجزئة والتجار الملكية، وصناع السوق، والمؤسسات جانب الشراء، والمؤسسات من جانب البيع. وتستعمل مؤسسات الاتصالات المتنقلة الأكثر استخداما من قبل مؤسسات الملكية، ولكن هذه الديناميكية آخذة في التغير. التداول الخوارزمي كخدمة (أتاس) يجعل التداول الخوارزمي متاحا للمستثمر التجزئة (انظر التذييل). توضح هذه المقالة المتطلبات المعمارية ل أتس التي تستخدمها مؤسسة شراء الملكية. في أعلى مستوى، لدى أتس ثلاث وظائف: اتخاذ قرارات التداول، إنشاء أوامر التداول، وإدارة تلك الأوامر بعد تقديمها. تحت هذه هناك مجموعة من المتطلبات الوظيفية أكثر تفصيلا، وبعضها قد يكون راضيا من قبل الهندسة المعمارية.

مقدمة هندسة البرمجيات.

وهناك الكثير من النقاش لا يزال يحيط تعريف ما هو بنية البرمجيات. وفي سياق هذه المادة، تعرف هندسة البرمجيات بأنها البنية التحتية التي يمكن في إطارها تحديد مكونات التطبيقات التي توفر وظائف المستعمل ونشرها وتنفيذها. وينبغي لنظام البرمجيات أن يفي بمتطلباته الوظيفية وغير الوظيفية. وتحدد المتطلبات الوظيفية وظائف مكونات الأنظمة. وتحدد المتطلبات غير الوظيفية التدابير التي يقاس بها أداء النظام. نظام البرمجيات الذي يفي "المتطلبات الوظيفية، قد لا تزال لا تلبي توقعات المستخدمين على سبيل المثال. فإن أتس التي يمكن أن تقدم الصفقات، ولكن ليس في الوقت المناسب، من شأنه أن يسبب خسائر مالية. وتوفر بنية البرمجيات أساسا بنية تحتية تلبي المتطلبات غير الوظيفية، ويمكن في إطارها نشر المكونات التي تلبي المتطلبات الوظيفية وتنفيذها. ومن ثم يمكن تقسيم متطلبات نظام التداول الخوارزمي على نطاق واسع إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية.

المتطلبات الوظيفية.

تحت متطلبات "اتخاذ القرارات التجارية" مستوى أعلى هناك ثلاثة متطلبات مستوى عال:

الحصول على بيانات السوق - تحميل، وتصفية، وتخزين بيانات منظمة وغير منظم. وتشمل البيانات المنظمة بيانات السوق في الوقت الحقيقي من رويترز أو بلومبرغ المرسلة باستخدام بروتوكول على سبيل المثال. FIX. وتشمل البيانات غير المهيكلة أخبار وبيانات وسائل الاعلام الاجتماعية. تحديد استراتيجية التداول - تحديد قواعد التداول الجديدة والاستراتيجيات. تتكون قاعدة التداول من مؤشر، وعدم المساواة، والقيمة العددية على سبيل المثال. "نسبة بي" & لوت؛ 10. يتم تنظيم قواعد التداول إلى شجرة قرار لتحديد استراتيجية التداول (موضح أدناه). تحليل الأوراق المالية ضد استراتيجية التداول - لكل أمن، والحصول على البيانات وتصفية ذلك من خلال استراتيجية التداول لتحديد أي الأمن للشراء. بالإضافة إلى ذلك: لكل موقف مفتوح، تحديد أي أمن للبيع. ملاحظة: قد يختلف هذا الشرط.

تحت شرط "إنشاء أوامر التداول" مستوى أعلى هناك نوعان من متطلبات مستوى عال:

الحصول على معلومات التجارة - لكل قرار، والحصول على رمز الأمان، والسعر، والكمية، الخ إنشاء ترتيب التداول - لكل قرار، تحديد نوع النظام وإضافة معلومات التجارة. هناك ستة أنواع النظام: طويلة، قصيرة، السوق، الحد، توقف، والمشروط.

تحت متطلبات "إدارة أوامر" مستوى أعلى هناك ثلاثة متطلبات مستوى عال:

إدارة الأوامر المعلقة - لكل أمر، والتحقق من صحة وتأكيد هذا الأمر توجيه / تقديم أوامر - توجيه كل أمر إلى تبادل، تجمع الظلام، أو الوساطة إدارة أوامر المقدمة - تتبع حالة كل أمر المقدمة، إذا كان الأمر هو مطابقة ثم إنشاء موقف مفتوح . إذا لم يتم مطابقة النظام ثم وقف هذا النظام.

ويوضح هذا الرسم البياني كيف يمكن تعريف استراتيجية التداول على أنها شجرة قرار من قواعد التداول.

متطلبات غير مجدية.

هناك العديد من المتطلبات غير الوظيفية التي يتم تداولها بين بعضها البعض على سبيل المثال. فإن زيادة الأداء غالبا ما تأتي بتكلفة إجمالية متزايدة للملكية. وتشمل متطلبات نظام التداول خوارزمية غير وظيفية،

قابلية التدرج - هي قدرة النظام على التأقلم والأداء تحت عبء العمل المتزايد أو المتزايد. وينبغي أن تكون أتس قابلة للتطوير فيما يتعلق بعدد تغذية البيانات في العمليات، وعدد التبادلات التي تتداول عليها، والأوراق المالية التي يمكن تداولها. الأداء - هو مقدار العمل الذي أنجزه النظام مقارنة بالوقت والموارد اللازمة للقيام بذلك العمل. يجب أن يكون أتس أوقات الاستجابة السريعة (العودة إلى السوق) ومعالجة عالية وشبكة الإنتاجية. قابلية التعديل - هي السهولة التي يمكن بها تغيير النظام. يجب أن يكون ل أتس استراتيجيات التداول القابلة للتعديل بسهولة ومعالجة البيانات الموثوقية - هو دقة وموثوقية نظام لإنتاج مخرجات صحيحة للمدخلات التي يتلقاها. لأن الأخطاء والبق في أتس يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة والغرامات، والموثوقية أمر بالغ الأهمية. انظر الفارس عاصفة الرأسمالية لدليل على ذلك. قابلية التدقيق - هي السهولة التي يمكن بها مراجعة النظام. وقد وضعت الحالات البارزة الأخيرة من أتس الذهاب هيوير أسس 'في دائرة الضوء للشركات التدقيق. ولذلك ينبغي أن تكون قابلة للتدقيق سواء من الناحية المالية أو الامتثال أو تقنية المعلومات. الأمن - هو سلامة منظمة ضد النشاط الإجرامي مثل الإرهاب أو السرقة أو التجسس. لأن استراتيجيات التداول هي الملكية وتمثل ممتلكات فكرية قيمة يجب تأمينها. بالإضافة إلى ذلك، لحماية أتس من الاصطياد، يجب أن تكون مشوشة أوامر باستخدام استراتيجيات التداول المبرمجة. التسامح مع الخطأ - هو قدرة النظام على مواصلة التشغيل بشكل صحيح بعد خطأ أو فشل. وھذا مشابھ للموثوقیة، إلا أنھ ینبغي أن یظل التکنولوجیا المحورة موثوق بھا حتی بعد حدوث خطأ لتجنب الخسائر المالیة. قابلية التشغيل البيني - هي السهولة التي يستطيع النظام من خلالها العمل مع مجموعة متنوعة من الأنظمة ذات الصلة. وهذا أمر مهم بالنسبة ألجهزة تكنولوجيا المعلومات التي قد تكون مطلوبة للتواصل مع أنظمة إدارة النظام، وأنظمة إدارة المحفظة، وأنظمة إدارة المخاطر، والنظم المحاسبية، وحتى النظم المصرفية.

نظرة عامة على النطاق المعماري.

النطاق المعماري هو مجموعة من الخدمات التي تدعمها الهندسة المعمارية التي تستهلكها المكونات لتلبية متطلباتها الوظيفية وغير الوظيفية. ويرد تفصيل أكثر تفصيلا لهذا النطاق المعماري في وثيقة المتطلبات التفصيلية. وعلى المستوى الرفيع، يلزم توفير الخدمات التالية من خلال الهيكل:

بيئة معالجة مسبقة للبيانات قابلة للتعديل - تدعم تدفقات بيانات متعددة، ومرشحات للبيانات غير ذات الصلة، وتقسيم البيانات الزمنية بيئة معالجة موزعة - تدعم وحدات معالجة متعددة (مجموعات)، ورصد أداء في الوقت الحقيقي، وإطار اتصالات موجه نحو الرسائل، من مجموعات البيانات الزمنية، موازنة التحميل، وتكرار البيانات وحدات المعالجة الفردية - التي تدعم طوابير في الذاكرة، ومعالجة الأحداث المعقدة (على البيانات الزمنية) شبكة منطقة التخزين (سان) - التي تدعم تجميع البيانات الزمنية، والاستعلام المستمر، والتسجيل (من أجل مسارات التدقيق) بيئة استعادة البيانات (در) - يكرر نظام إدارة سان ونظام إدارة بيئة التكامل - التي تعرض واجهة برمجة تطبيقات قياسية للمكونات وتوصيل المكونات الداخلية والخارجية ببعضها البعض نظام إدارة الطلبات - الذي يدعم تدفقات المدخلات المتزامنة ، التكرار السلبي وموازنة الحمل، ومعايير أسيد على أوامر، وتتبع التدقيق، و ريبلي كاتيتد بيئة استخدام النظام - التي تدعم ملفات تعريف المستخدمين المتعددة وتعرض الواجهة الأمامية المدارة بالكامل لنظام التداول الخوارزمي.

متطلبات الوصول والتكامل.

وتصف متطلبات النفاذ الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى مكونات النظام. يجب أن يعرض نظام التداول الخوارزمي ثلاث واجهات: واجهة لتحديد قواعد تداول جديدة واستراتيجيات التداول ومصادر البيانات؛ واجهة الواجهة الخلفية لمسؤولي النظام لإضافة مجموعات وتكوين العمارة؛ وواجهة تدقيق للقراءة فقط للتحقق من ضوابط تكنولوجيا المعلومات وحقوق وصول المستخدم. وتسمى المتطلبات المسبقة للدمج بين المكونات والنظم الخارجية متطلبات التكامل. وينبغي أن يدعم نظام التداول الخوارزمي التكامل القائم على الملفات، والتكامل القائم على الرسائل، وتكامل قاعدة البيانات. وعلى هذا النحو، ينبغي أن تستوفي الهياكل التالية المتطلبات التالية:

تكامل قاعدة البيانات - دعم أودبك، جدبك، أدو، و شك التكامل القائم على ملف - دعم كسف، شمل، وملفات جسون التكامل القائم على رسالة - دعم فيكس، فاست، و فيكساتدل.

القيود المعمارية.

تظهر النقاط الزرقاء المواقع الفعلية حيث يتم تقليل وقت استجابة الشبكة، وتظهر النقاط الحمراء المواقع الفعلية لعمليات التبادل المالي الكبيرة. من أجل تحقيق أقصى قدر من أداء نظام التداول حسابي، ينبغي للمرء أن منزل النظام في المواقع التي تقلل من وقت استجابة الشبكة. المصدر: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الصحافة المفتوحة: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.

القيود المعمارية هي العوامل التي تقيد أداء العمارة التي يجري بناؤها. والقيود التي سأذكرها هنا هي قيود الشبكة المادية والقيود التنظيمية. وتوضع قيود الشبكة المادية على النظام نتيجة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية السيئة. للتخفيف من هذا القيد يجب بناء النظام حيث يتم تقليل وقت استجابة الشبكة. وهناك طريقة أخرى لتخفيف القيود المفروضة على الشبكة تتمثل في تحديد موقع نظام التداول الحسابي مع تبادل السوق. وبعد أن قيل إن قرار المشاركة في الموقع يدخل قيودا إضافية على التجهيز والفضاء.

ويتم تطبيق القيود التنظيمية من خالل القوانني واللوائح، التي تكون في معظمها من البلدان وتبادلها. وهذا عامل متزايد الأهمية في تصميم وتنفيذ نظام التداول الحسابي لأن التداول الخوارزمي أصبح أكثر تنظيما بعد تحطم فلاش عام 2010. وبصفة عامة، يجب على شركات النقل الجوي أن تمتثل على األقل لقواعد المجلس األعلى لالستثمار فيما يتعلق بامتثال النظام والنزاهة) سسي (، وإرشادات أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ألنظمة التداول الخوارزمية، ومعايير إسو 9000 للتداول الخوارزمي) AT9000 (، ومعايير التقارير المالية الدولية) .

استنتاج.

وتعقد أبنية نظام التداول الخوارزمية من خلال المتطلبات غير الوظيفية الصارمة المتوقعة من النظام ومجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية والامتثال التي تنظم التداول الآلي. وبسبب هذه التعقيدات، ينبغي النظر بعناية في تصميم وتنفيذ بنية النظام. في تصميم بنية تداول خوارزمية مفتوحة المصدر آمل أن أشير إلى تلك المتطلبات المعمارية التي غالبا ما يتم التغاضي عنها في بداية تصميم مثل هذه الأنظمة. ومن غير المحتمل أن تكتمل المتطلبات المحددة في هذه الوثيقة وأن تتطور حتما بمرور الوقت. وستشمل الدفعة الثانية من هذه المقالة تصميمي لهندسة البرمجيات التي تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات حول التداول حسابي، لا تتردد في الاتصال بي.

لتحميل نسخة من تقريري، يرجى النقر هنا. للحصول على قائمة كاملة بالمصادر، يرجى الاطلاع على التقرير.

وتشمل مقدمي خدمات أتاس، ولكن لا تقتصر على:

كوانتوبيان - المستخدمين يحددون استراتيجيات التداول الكمي في بيثون ويمكن إعادة اختبار لهم. يمكن للمستخدمين أيضا تنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. تلقت كوانتوبيان مؤخرا استثمارا بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق خدماتها. إكامتريكس - باستخدام المستخدمين ريزم بصريا بناء استراتيجيات التداول خوارزمية جديدة، والاختبار الخلفي تلك الاستراتيجيات، وتنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. أعلنت إيكامتريكس مؤخرا عن تمويل جديد ل ريزم بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي. السمسرة - بعض السمسرة تسمح للتجار لخلق السير التجارية التي تنفذ تلقائيا استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

القصة السابقة.

بريكس التنبؤ الاقتصادي باستخدام الشبكات العصبية.

قصة المقبلة.

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشر كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.